為改善上市基金流動性，完善和規(guī)范流動性服務業(yè)務，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）對《上海證券交易所交易型開放式指數基金流動性服務業(yè)務指引》進行了修訂，進一步擴充了引入流動性服務的基金品種和流動性服務提供機構的選擇范圍，制定了《上海證券交易所上市基金流動性服務業(yè)務指引》，現予發(fā)布，并自發(fā)布之日起施行。

本所2012年5月25日發(fā)布的《上海證券交易所交易型開放式指數基金流動性服務業(yè)務指引》（上證基字[2012]15號）同時廢止。

特此通知。

附件：上海證券交易所上市基金流動性服務業(yè)務指引

上海證券交易所
二○一五年五月二十六日

　　附件

　　上海證券交易所上市基金流動性服務業(yè)務指引

第一條  為規(guī)范上海證券交易所（以下簡稱“本所”）上市基金的流動性服務業(yè)務，提高市場流動性，根據《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業(yè)務實施細則》、《上海證券交易所開放式基金業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市開放式基金業(yè)務指引 》及其他相關規(guī)定，制定本指引。

第二條  本指引所稱流動性服務，是指符合條件的證券公司及上交所認可的其他專業(yè)機構（以下統(tǒng)稱“流動性服務商”）按照本指引的規(guī)定，為本所上市基金提供持續(xù)雙邊報價服務。

第三條  基金公司認為所管理的基金需要提供流動性服務的，可以向本所申請。

第四條  基金公司可選擇下列專業(yè)機構為其所管理的基金提供流動性服務：

（一）證券公司；

（二）商業(yè)銀行、保險機構、信托公司、基金管理公司、證券投資基金、財務公司等專業(yè)機構及其分支機構；

（三）本所認可的其他專業(yè)機構。

第五條  基金公司所選定的流動性服務商，應當具備下列條件：

（一）制定完備的流動性服務實施方案、風險控制制度和激勵約束機制；

（二）具備開展流動性服務所需的專業(yè)人員、技術系統(tǒng)和資金準備；

（三）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本所規(guī)定的其他條件。

第六條  流動性服務商為基金產品提供流動性服務前，應當將下列材料報本所備案：

（一）基金公司的書面認可函；

（二）按照本指引規(guī)定的最大報價差、最小申報數量和參與率指標以及其他要求提供流動性服務，并接受本所自律管理的承諾函；

（三）本所規(guī)定的其他材料。

基金公司應當將其選定并經本所備案的流動性服務商名單向市場公告。

第七條  流動性服務商提供流動性服務，應當使用專用證券賬戶和對應的交易單元，并報本所備案。

第八條  流動性服務商提供流動性服務，應當遵守下列規(guī)定：

（一）買賣報價的最大價差不超過1%；

（二）最小報價數量不低于10000份；

（三）連續(xù)競價參與率不低于60%；

（四）集合競價參與率不低于80%.

本所可以根據市場情況或者流動性服務商的申請，對具體基金的流動性服務標準做出調整。

第九條  本所根據買賣報價差、平均最小報價數量、參與率、成交量等統(tǒng)計指標，定期對流動性服務商的服務情況進行統(tǒng)計；每季度對流動性服務商的服務情況進行評級，并向其公布評級結果；每年12月份對流動性服務商在上一年度12月1日至本年度11月30日的服務情況進行綜合評級，并向市場公布綜合評級結果。

第十條  流動性服務商因故無法為單只或多只基金正常提供流動性服務的，應當取得基金公司同意，并由基金公司向本所說明原因，經本所認可后向市場公告。

第十一條  本所可以根據流動性服務商的評級情況和基金公司申請，暫停或者終止其為單只或多只基金提供流動性服務業(yè)務，并向市場公告。

第十二條  流動性服務商應當積極依法開展市場推廣和投資者教育活動，推動基金市場健康運作、有序發(fā)展。

第十三條  流動性服務商應當嚴格遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章和本所有關規(guī)定，不得利用提供流動性服務的機會，進行內幕交易、市場操縱等違法違規(guī)行為，或者謀取其他不正當利益。

流動性服務商應當建立風險防范與業(yè)務隔離制度，防范利益沖突，不得利用提供流動性服務的機會損害客戶或者基金份額持有人利益。

第十四條  本所可以對流動性服務商的風險管理、交易行為及相關系統(tǒng)安全運行等情況，進行監(jiān)督檢查。

第十五條  流動性服務商違反本指引的，本所可以視情況采取相關監(jiān)管措施、給予紀律處分，并記入誠信記錄；情節(jié)嚴重的，上報中國證監(jiān)會查處。

第十六條  本指引由本所負責解釋。

第十七條  本指引自發(fā)布之日起實施。