| 答案：ABC |
| 解析：買入看漲期權到期日價值=Max（股票市價-執行價格，0），買入看漲期權凈損益=買入看漲期權到期日價值-期權價格，股票市價高于執行價格只能說明買入看漲期權到期日價值大于0，凈損益是不是大于0還要看期權價格是不是小于到期日價值，因為無法判斷期權價格的大小，所以選項A的結論不正確；“看跌期權”也稱為“賣出期權”，“看漲期權”也稱為“買入期權”，所以期權名稱與解釋不一致，混淆概念，所以選項B的說法不正確，正確的說法應該是：買入看跌期權，獲得在到期日或之前按照執行價格賣出某種資產的權利；或：買入看漲期權，獲得在到期日或之前按照執行價格購買某種資產的權利；“買入看漲期權”也稱“多頭看漲期權”，對于多頭看漲期權而言，最大凈損失為期權價格，而凈收益沒有上限，所以，選項C的說法不正確；空頭看漲期權凈損益=到期日價值+期權價格=期權價格-Max(股票市價-執行價格，0)，由此可知，由于“Max(股票市價-執行價格，0)”的最小值為0，所以，空頭看漲期權的最大凈收益為期權價格，選項D的說法正確。 |
| 答案：ABD |
| 解析：無論是看跌期權還是看漲期權，其買方損益的特點都是凈損失有限(最大值為期權價格)，看漲期權的凈收益潛力巨大，而看跌期權的凈收益有限(最大值為執行價格-期權價格)；其賣方特點都是凈收益有限(最大值為期權價格)，而看漲期權的凈損失不確定，看跌期權的凈損失有限(最大值為執行價格-期權價格)。 |
| 答案：BC |
| 解析：買入看跌期權的凈損益=多頭看跌期權到期日價值-期權成本，因此選項A不正確；選項D是買入看漲期權的特點，不正確。 |
| 答案：AC |
| 解析：空頭看漲期權的到期日價值=-Max（S-X，0）= Min（X-S，0），所以選項B不正確；空頭看跌期權的到期日價值=-Max（X-S，0）= Min（S-X，0），所以選項D不正確。 |
| 答案：ACD |
| 解析：期權按照合約授予期權持有人權利的類別劃分，可分為看漲期權和看跌期權兩大類�？礉q期權是指期權賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定價格購買標的資產的權利�？礉q期權的特征是“購買”。看跌期權是指期權賦予持有人在到期日或到期日前，以固定價格出售標的資產的權利。 |
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