下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險的表述中，正確的...
財務(wù)成本管理模擬試題及答案（132）
| 【多選題】下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險的表述中，正確的有（ ）。 |
| A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān) |
| B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險 |
| C.資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系 |
| D.投資機(jī)會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系 |
| 【多選題】下列利用數(shù)理統(tǒng)計指標(biāo)來衡量風(fēng)險大小的說法，不正確的有（ ）。 |
| A.預(yù)期值反映預(yù)計收益的平均化，可以直接用來衡量風(fēng)險 |
| B.當(dāng)預(yù)期值相同時，方差越大，風(fēng)險越大 |
| C.當(dāng)預(yù)期值相同時，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大 |
| D.變化系數(shù)衡量風(fēng)險受預(yù)期值是否相同的影響 |
| 【多選題】下列各項中，屬于風(fēng)險衡量方法的有（ ）。 |
| A.概率 |
| B.統(tǒng)計 |
| C.線性回歸 |
| D.高低點(diǎn)法 |
| 【多選題】下列各項中，不屬于有效年利率的影響因素的有（ ）。 |
| A.本金 |
| B.報價利率 |
| C.一年的復(fù)利次數(shù) |
| D.年限 |
| 【多選題】下列關(guān)于現(xiàn)值的表達(dá)式中，正確的有（ ）。 |
| A.P=A×[（P/A，i，n-1）-1] |
| B.P=A×（P/A，i，n）×（1+i） |
| C.P=A×（P/A，i，n）×（P/F，i，m） |
| D.P=A×（P/A，i，m+n）+A×（P/A，i，m） |
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| 答案：ABCD |
| 解析：根據(jù)投資組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式可知，選項A、B的說法正確；根據(jù)教材的“最佳組合的選擇”示意圖可知，選項C的說法正確；機(jī)會集曲線的橫坐標(biāo)是標(biāo)準(zhǔn)差，縱坐標(biāo)是期望報酬率，所以，選項D的說法正確。 |
| 答案：AD |
| 解析：預(yù)期值反映預(yù)計收益的平均化，不能直接用來衡量風(fēng)險，因此選項A不正確。變化系數(shù)衡量風(fēng)險不受預(yù)期值是否相同的影響，因此選項D不正確。 |
| 答案：AB |
| 解析：風(fēng)險的衡量需要使用概率和統(tǒng)計的方法。 |
| 答案：AD |
| 解析：本題的主要考核點(diǎn)是報價利率與有效年利率的換算關(guān)系。根據(jù)報價利率（r）與有效年利率（i）的換算關(guān)系式i=（1+r/m）m-1即可得知。 |
| 答案：BC |
| 解析：預(yù)付年金現(xiàn)值P=A×[（P/A，i，n-1）+1]；遞延年金現(xiàn)值的計算方法有兩種：一種是先將遞延年金視為n期普通年金，求出在m期普通年金現(xiàn)值，然后再折算到第一期期初，即P=A×（P/A，i，n）×（P/F，i，m），另一種是先計算（m+n）期年金現(xiàn)值，再減去m期年金現(xiàn)值，即P=A×（P/A，i，m+n）-A×（P/A，i，m）。因此選項B、C是正確的。 |
時間：2016-06-19 責(zé)任編輯：lijin
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