某只股票要求的收益率為18%，收益率的標準差...

財務成本管理模擬試題及答案（133）

【單選題】某只股票要求的收益率為18%，收益率的標準差為20%，與市場投資組合收益率的相關系數是0.5，市場投資組合要求的收益率是15%，市場組合的標準差是5%，假設處于市場均衡狀態，則市場無風險收益率和該股票的貝塔系數分別為（）。

A.4%和1.25

B.12%和2

C.12.5%和1.5

D.5.25%和1.55

【單選題】下列關于貝塔值和標準差的表述中，正確的是（　�。�。

A.貝塔值測度系統風險，而標準差測度非系統風險

B.貝塔值測度系統風險，而標準差測度整體風險

C.貝塔值測度財務風險，而標準差測度經營風險

D.貝塔值只反映市場風險，而標準差只反映特有風險

【單選題】已知某風險組合的期望報酬率和標準差分別為8%和12%，無風險報酬率為6%，假設某投資者可以按無風險利率取得資金，將其自有資金160萬元和借入資金80萬元均投資于風險組合，則投資人總期望報酬率和總標準差分別為（）。

A.9%和18%

B.12%和15%

C.9%和12%

D.12%和18%

【單選題】下列關于資本市場線的理解，不正確的是（）。

A.如果存在無風險證券，新的有效邊界是經過無風險利率并和機會集相切的直線，該直線稱為資本市場線

B.存在無風險投資機會時的有效集

C.總期望報酬率=Q×風險組合的期望報酬率+（1-Q）×無風險利率

D.在總期望報酬率的公式中，如果是貸出資金，Q會大于1

【單選題】下列關于證券投資組合理論的表述中，不正確的是（）。

A.證券投資組合能消除風險

B.證券報酬率的相關系數越小，機會集曲線就越彎曲，風險分散化效應也就越強

C.最小方差組合在持有證券的各種組合中有最小的標準差

D.最小方差組合在持有證券的各種組合中有最小的標準差

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