假設C公司股票現在的市價為20元，有1股以該...

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財務成本管理綜合題模擬試題及答案（4）

假設C公司股票現在的市價為20元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格為15元，到期時間是6個月。6個月后股價有兩種可能：上升25％或者降低20％，無風險利率為每年6％。現在打算購進適量的股票以及借入必要的款項建立一個投資組合，使得該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。
要求：
(1)確定可能的到期日股票價格；

(2)根據執行價格計算確定期權到期日價值；

(3)計算套期保值比率；

(4)計算購進股票的數量和借款數額；

(5)根據上述計算結果計算期權價值；

(6)根據風險中性原理計算期權的現值(假設股票不派發紅利)。

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